Инсайдерская торговля

Разбор поведения юридических лиц в Индексе ММВБ за 2024 год. Платформа mscinsider

Наша команда MSCinsider специализируется на предоставлении и разборе инфографики по открытом позициям физических и юридических лиц на рынке. Давайте разберем ММВБ сегодня. На фоне высокой ключевой ставки и инфляции, нам нужно понимать куда идет рынок со стороны сентимента. 

Сейчас мы посмотрим график чистых позиций юридических лиц в ММВБ. Чистые позиции — это разница покупок и продаж. Если график выше нуля, то покупок больше. Если ниже, то продаж.  

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса Мосбиржи за 2024


Чистые позиции физических и юридических лиц всегда зеркальны. Юрлица это по большему счету ММ (маркетмейкер). Это означает, что физлица сейчас в рекордных покупках, судя по графику, а юрлица в рекордных продажах. Опыт показывает, что физлица ошибаются больше чем юрлица, так как физлица торгуют на эмоциях. 

Давайте проанализируем эти чистые позиции на цене. Для этого используем индикатор RSI на чистых позициях юрлиц и наложим их на цену. 

( Читать дальше )

Вчера вечером вышла неожиданная новость о выплате Fix Price 35 рублей дивидендов (20% доходность) на акцию, но также стало известно о том, что один человек (скорее всего через инсайд) из компании смог немного обогатиться на этом.

📌 В чем инсайдерство?

В день выхода новости о дивидендах вышел сущ факт о том, что начальник отдела логистики(мелкая рыба) Олег Штайнагель в конце ноября купил акций компании на несколько миллионов рублей. Очень странное совпадение, что человек решил именно сейчас потратить почти годовую зарплату на покупку проблемной акции! А тут бац, и случилась выплата почти всего кэша на балансе в виде дивидендов! Видимо Олег ходит в курилку с правильными людьми 🤣

Возможно это случайное совпадение, но ответственные люди из ЦБ должны хотя бы в данной истории достать пальцы из носа и начать работать. Рынок кишит инсайдерами, поэтому хотя бы мелочевку наказывайте для приличия...

Почему я не напишу в ЦБ по этому поводу? Потому что они меня уже один раз послали на три буквы, второй раз я не хочу испытывать такого удовольствия.

( Читать дальше )

— Уоррен Баффетт, показал доходность 20х на огромном капитале за 30 лет

— Стэнли Дракенмиллер, сделал $1 млрд одной сделкой и ни разу не получил убыток за квартал

— Олег Штайнагель, директор по логистике Fix Price, купил 8400 акций за неделю до объявления дивидендов за три года

💬 «Мы должны не допускать развития толерантности к тому, что кто-то имеет доступ к информации раньше, чем другие. Мы выделяем два вида инсайда: торговый, когда инвестору откуда-то стала известна информация непосредственно о характере планируемых к совершению торговых операций на бирже. И корпоративный, когда инсайдер совершает незаконные сделки, руководствуясь информацией эмитента, например, размером дивидендов.

И с тем, и с другим необходимо бороться. Мы проанализировали ряд кейсов и пришли к следующему. Необходимо внедрять запретительные периоды, когда инсайдерам запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами, также надо расширять список должностей по инсайдерам и требовать от эмитентов, чтобы они больше с ними работали.

Эмитентам необходимо постепенно, но уже активно формировать культуру: обучать сотрудников-инсайдеров, проводить проверки по фактам публикаций инсайдерской информации, в том числе в мессенджерах, до ее официального раскрытия.

У каждого должно быть понимание, что инсайдерская торговля не допустима и не останется безнаказанной...»

( Читать дальше )

Центробанк России обратил внимание на рост проблем с инсайдерской торговлей и рассматривает новые меры для усиления контроля.


( Читать дальше )

«Проблема стала острее, чем раньше. Во-первых, потому, что рынок стал более активным, на нем появилось больше игроков, во-вторых, у эмитентов есть право часть информации не раскрывать. И тут появляется информационная асимметрия, когда ограниченной группе людей становятся доступны сведения, которые так и не станут публичными. И они могут использовать эти сведения для получения прибыли на фондовом рынке. Мы должны не допускать развития толерантности к тому, что кто-то имеет доступ к информации раньше, чем другие», — сказал он.

ЦБ выделяет два вида инсайда: торговый, когда инвестору откуда-то стала известна информация непосредственно о характере планируемых к совершению торговых операций на бирже, и корпоративный — когда инсайдер совершает незаконные сделки, руководствуясь информацией эмитента, например, размером дивидендов.

«И с тем, и с другим необходимо бороться. Мы проанализировали ряд кейсов и пришли к следующему. Необходимо внедрять запретительные периоды, когда инсайдерам запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами, также надо расширять список должностей по инсайдерам и требовать от эмитентов, чтобы они больше с ними работали», — отметил Габуния.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— А у нас новый триллионер!
— Про инсайдерскую торговлю.
— Лютый дефицит бюджета в США.
— На чём зарабатывает Северсталь?



Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Давайте посмотрим историю открытых позиций физлиц по фьючерсу палладия и попопробуем сделать анализ. Ниже предоставлен график покупок и продаж физлицами палладия за 5 лет. Платформа использованная для анализа ,-mscinsider

1) Покупки и продажи физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет 



Тем не менее, сложноо понять что происходит на графике. Давайте сделаем разницу покупок и продаж. Это называется «чистые позиции».

2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет



( Читать дальше )

Давайте рассудим на выходных логически.

Вот статья — www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-23/russia-budget-plans-show-no-let-up-in-putin-s-war-on-ukraine.
Можно встроенный перевод включить в браузере.

1. Эти жуки действительно знают наперёд многое, скорее всего — это истина, весь вопрос — зачем им это дали знать сейчас?
Правильно.
Чтобы на весь мир написали.
Слили специально, чтобы показать увеличенные расходы на оборону, подав сигнал?
Вероятно и правдоподобно, отметил это галочкой на диаграмме.

2. Про #GAZP Газпром всегда помним, что это один из видов русского оружия когда-то был, это Наццдостояние, если он упомянут и расписан так подробно —
значит есть модель торга за транзит газа.

3. Сразу после этого публично проведены новые красные и чёткие линии согласно ядерной доктрины.
Тут все понятно даже школьнику с таким широким освещением.
Это вещи связанные, безусловно, очень даже в нашем стиле.

4. Рынок растёт вместе с Газпромом и его оборотом 800 млн.акций за неделю, это факт.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Если собрать всю историю открытых позиций, сделать разницу покупок и продаж между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Давайте сравним «чистые позиции» юридических и физических лиц.

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



( Читать дальше )